Спасибо за ответ.

Хорошая статья. А чем там история с Калиниченко закончилась?

Добрый день!
Вы серьезно считаете Alpari хорошей площадкой для инвестирования в ПАММ?
Осмелюсь предложить альтернативу — fastpamm, там есть и разные площадки и очень успешные управляющие.

А почему из неопубликованных. Опубликуйте пожалуйста, даже если оно не доделано. Я думаю это поможет людям для проведения анализа портфеля и принятия решений по инвестициям в ПАММ счета управляющих.

Добрый день!
Что-то проект по созданию софта для учета ПАММ инвестиций совсем не развивается, новые версии не выходят.
Для меня очень важным является видеть доходность моих инвестиций (не доход).
Вот здесь есть описание нескольких методов расчета доходности ссылка.
Я позволил себе чуть изменить ваш файл, добавил расчет доходности по методу змеи.
Вот что у меня получилось:



Правда я не такой ас в Excel, как вы, и мне пришлось расчет делать через промежуточное значение.
Может быть вы можете сделать что-то подобное, но более изящно, или мысли какие новые появятся?

Спасибо. Буду изучать.

Руслан, спасибо! Очень хорошее и полезное исследование.
По раскраске таблички заметил, что я делал похожую, только исследовал экстремумы дня и табличку у меня создавал скрипт, а я только раскрашивал ее вручную.


Руслан, а Вы можете провести исследование на ненормальность нормального распределения изменения рыночных цен? Меня интересует сама методика в Excel'e. А то я не знаю с какой стороны к этому вопросу подступиться. Если график распределения изменений рыночных цен построить можно (практически не делал), то как на этот график наложить график нормального распределения, для сравнения?

Тоже когда-то анализировал статистику направления баров в зависимости от предыдущего бара. Только по годам не разносил. Даже для этого написал скрипт, который статистику в файл скидывает. Может кому нужно.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Bar_Stat_v1.mq4 |
//|Анализирует направление бара в зависимости от направления         |
//|предыдущего бара                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Анализирует направление бара в зависимости от направления предыдущего бара"
#property link      "manin1@mail.ru"
#property show_inputs

int             i;
string          FileName;
int             FileHandle;

int start()
{
  double count_Up, Summ_Up, count_Down, Summ_Down;
  
  FileName="Bar_Stat_v1_"+Symbol()+"_"+Period()+".csv";
  FileHandle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE | FILE_CSV,";");
  if (FileHandle<1) {Print("Не удалось открыть файл, ошибка ",GetLastError()); return;}   
  // Заголовок файла
  FileWrite(FileHandle,"Направление 1 бара","Кол-во вверх","%","Пунктов вверх","Пунктов на бар","Кол-во вниз","%","Пунктов вниз","Пунктов на бар");  
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      count_Up=0;//Обнуляем счетчик баров вверх
      Summ_Up=0; //Обнуляем сумму пунктов вверх
      count_Down=0; //Обнуляем счетчик баров вниз
      Summ_Down=0; //Обнуляем сумму пунктов вниз
      for (i=Bars-2; i>0; i--) //Перебираем бары от второго в истории до предпоследнего (из прошлого к настоящему)
      {
          if(Open[i]<Close[i] && Open[i+1]<Close[i+1]) //Если исследуемый бар вверх и следующий за ним бар вверх
          {
            count_Up++;
            Summ_Up=Summ_Up+((Close[i]-Open[i])/Point);
          }
          if(Open[i]>Close[i] && Open[i+1]<Close[i+1]) //Если исследуемый бар вверх а следующий за ним бар вниз
          {
            count_Down++;
            Summ_Down=Summ_Down+((Open[i]-Close[i])/Point);
          }
      }
      //Записываем результаты в файл
      FileWrite(FileHandle,"Вверх",count_Up,count_Up*100/(count_Up+count_Down),Summ_Up,
      Summ_Up/count_Up,count_Down,count_Down*100/(count_Up+count_Down),Summ_Down,Summ_Down/count_Down); 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      count_Up=0; Summ_Up=0; count_Down=0; Summ_Down=0;
      for (i=Bars-2; i>0; i--) 
      {
          if(Open[i]<Close[i] && Open[i+1]>Close[i+1]) 
          {
            count_Up++;
            Summ_Up=Summ_Up+((Close[i]-Open[i])/Point);
          }
          if(Open[i]>Close[i] && Open[i+1]>Close[i+1]) 
          {
            count_Down++;
            Summ_Down=Summ_Down+((Open[i]-Close[i])/Point);
          }
      }
      FileWrite(FileHandle,"Вниз",count_Up,count_Up*100/(count_Up+count_Down),Summ_Up,
      Summ_Up/count_Up,count_Down,count_Down*100/(count_Up+count_Down),Summ_Down,Summ_Down/count_Down); 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  return(0);
}

Результат в файле будет примерно таким

В некоторых случаях попутал термины «счет инвестора» и «счет управляющего». Хотя имел ввиду доходность управляющего для инвестора если бы инвестор не менял размер вложений   Надеюсь вы меня поняли  

Если отслеживать доходность счета управляющего очень часто (без жесткой привязки к периодам), то информативность теряется. Слишком большая волатильность, особенно если вести подсчет в годовых.


Но если не отслеживать доходность счета управляющего, то может получиться следующее

Если отслеживать доходность счета инвестора очень часто (без жесткой привязки к периодам), то информативность теряется. Слишком большая волатильность, особенно если вести подсчет в годовых.

Ну если есть возможность без макросов, то можно и без них. Тем более, что некоторые боятся вирусов в макросах  

Для меня важным критерием для принятия решения о перекладывании своего инвестиционного портфеля будет показатель доходности счета и это не показатель доходности на общий инвестированный капитал ведь инвестированный капитал будет меняться при добавлении или выведении с этого счета. Т.е. я хочу суммировать доходности счета за каждую неделю. Именно для меня это будет показателем по той причине, что на этапе отбора я отдавал предпочтение счетам с ровным графиком (без больших просадок и резких взлетов).
А можно сделать так, чтобы на каждый счет была своя страничка типа Data (туда и графики можно поместить поверх комментариев), а на первой странице был свод всех счетов? Только думаю тогда без VBA не обойтись, типа кнопочку создать с плюсиком, при нажатии на которую новая страничка по шаблону создается. А ручная работа сведется только к трем операциям: «ввод», «вывод» и «ревизия». Кстати, по еженедельной операции «ревизия» можно отслеживать доходность счета.

Забыл написать, что у меня каждый ДЦ на отдельном листочке ведется, для учета еженедельных изменений на счетах.

Прекрасно!!! Спасибо большое! Начало есть. Вот бы теперь еще и множество счетов прикрутить, а то у меня их много еще и в разных ДЦ

Думаю такая программа должна уметь отслеживать как общий процент на капитал инвестированный в счет, так и доходность счета за все время инвестирования.
Т.е. примерно так я себе представляю, что будет выглядеть сводная таблица счетов:
1. Сумма инвестиций в счет(изменять при добавлении или снятии)
2. Текущая сумма счета (баланс)
3. Сумма прироста капитала за все время инвестирования (2-1)
4. Полученный процент на весь вложенный капитал (возможно этот пункт и не нужен т.к. не покажет истинной доходности счета)
5. Доходность счета в % с момента создания или за период (можно подсчитать и в годовых)
У кого какие предложения будут?